| 书目名称 | Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren | | 副标题 | Ergebnisse des 4. Ka | | 编辑 | Georg Bol,Gholamreza Nakhaeizadeh,Karl-Heinz Vollm | | 视频video | | | 丛书名称 | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge | | 图书封面 |  | | 描述 | Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose. | | 出版日期 | Conference proceedings 1994 | | 关键词 | Finanzmarkt; Integration; Kointegration; Modellierung; Neuronale Netze; cointegration; stochastische Proze | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-46948-0 | | isbn_softcover | 978-3-7908-0748-6 | | isbn_ebook | 978-3-642-46948-0Series ISSN 1431-2034 | | issn_series | 1431-2034 | | copyright | Physica-Verlag Heidelberg 1994 |
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发表于 2025-3-21 17:24:58
