Titlebook: Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken; Faktoren-, Arbitrage Daniel Rösch Textbook 1998 Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 Asset P

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https://doi.org/10.1007/978-981-16-9037-2 unterschiedlich charakterisierten „Risikoprämien“ darstellen. Zunächst soll geklärt werden, was im Rahmen dieser Arbeit unter dem Begriff „Risiko“ verstanden wird. Anschließend werden in Abschnitt 2.2 die zur Ableitung von Asset Pricing Modellen notwendigen Annahmen diskutiert. Nach einer Klärung v

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Developmental Processes Later in Lifem Kriterium handeln. Die Bewertungsgleichungen in Abhängigkeit verschiedener Portefeuilles ergaben sich lediglich als rein mathematische Tautologien, die ohne weitere Annahmen keinen ökonomischen Inhalt besitzen. Ob ein Investor sich tatsächlich nach einem bestimmten Kalkül verhält, ist zur Ableitun

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Reyazul Rouf Mir,Sachin Kumar,Safoora Shafi Insbesondere geben sie . Beziehungen zwischen erwarteten Renditen und dem „systematischen“ Risiko der Assets wieder. Dies entspricht dem Selbstverständnis, daß je höher das Risiko einer Investition ist, desto höher auch der von ihr erwartete Ertrag sein muß. Auf arbitragefreien. Kapitalmärkten ents

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https://doi.org/10.1007/978-3-663-02984-7iel die Schätzung der Risikokoeffizienten und damit einher gehend die Überprüfung der sich durch die Gültigkeit einer Pricing Relation für die Achsenabschnitte eines multivariaten Regressionsmodells ergebenden Restriktionen haben, so ist Gegenstand dieses und des nächsten Kapitels eine alternative M

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Robert F. Schmidt,Gerhard Thewsrenditen nicht „signifikant“ ist.. So stellen beispielsweise ./. (1992) fest: „....“.. Als Folge wird dann nach weiteren Risikokennzahlen gesucht, die die Renditen zu beschreiben in der Lage sind. Werden zum Beispiel fundamentale Kennzahlen als Einflußgrößen erkannt, indem die entsprechenden Koeffiz

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Durst und Hunger: Allgemeinempfindungenhe Portefeuilles ein einzelner Investor wählt, wenn er nach bestimmten Kriterien handelt. In diesem Kapitel soll zunächst abgeleitet werden, welche Implikationen es für die Renditen der Wertpapiere hat, wenn alle Investoren nach den in Abschnitt 3.2.2 behandelten Kriterien handeln. Es wird deshalb z

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Gesammtstoffwechsel und Kreislauf der Stoffeten. und treffen keine Aussagen über die . der Renditen, d.h. sie stellen keine Bewertungsmodelle dar. Um Bewertungsgleichungen für die erwarteten Renditen zu erhalten, müssen zusätzlich zur Faktormodellannahme weitere Annahmen über den Kapitalmarkt gesetzt werden. Es gelten somit analog zu Teil I d