Titlebook: Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken; Faktoren-, Arbitrage Daniel Rösch Textbook 1998 Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 Asset P

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Faktorenmodellegültig ist, insbesondere wird der Renditenvektor . nun durch ein sogenanntes lineares .-Faktorenmodell, das die Abweichungen des stochastischen Renditevektors von seinem Erwartungswertvektor beschreibt, charakterisiert..

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Fonctions métaboliques de l’apelineg nicht schätzbar ist. Deshalb sind nun Bedingungen zu suchen, unter denen sich eine exakte Faktorenbewertung erreichen läßt. Ein möglicher Ansatz stammt von ./. (1987). und benötigt Zusatzannahmen hinsichtlich der Investorenpräferenzen.

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Einleitung und Überblicken wurden unter der Annahme, daß der Renditen vektor . durch seinen Erwartungswertvektor . und seine Kovarianzmatrix . charakterisiert wird, Renditenstrukturen .. Mögliche Relevanzen dieser Asset Pricing Theorien für das Verhalten der Investoren wurden dann unter Rückgriff auf die Nutzentheorie begründet.

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Arbitragemodelle: Nicht-exakte Faktorbewertung bei Arbitragefreiheit mit endlich vielen Assetsditen zu erhalten, müssen zusätzlich zur Faktormodellannahme weitere Annahmen über den Kapitalmarkt gesetzt werden. Es gelten somit analog zu Teil I dieser Arbeit die Annahmen (AM 1)-(AM 5) und (AF 1).

公式

Exakte Faktorbewertung bei Arbitragefreiheitg nicht schätzbar ist. Deshalb sind nun Bedingungen zu suchen, unter denen sich eine exakte Faktorenbewertung erreichen läßt. Ein möglicher Ansatz stammt von ./. (1987). und benötigt Zusatzannahmen hinsichtlich der Investorenpräferenzen.