Titlebook: Einführung in die Finanzmathematik; Hansjörg Albrecher,Andreas Binder,Philipp Mayer Textbook 2009 Birkhäuser Basel 2009 Bermudan.Finanzmat

产生

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Simulationsverfahren,an Pfade der beteiligten stochastischen Prozesse „simulieren“ und damit eine alternative (und oft einfache und effiziente) numerische Approximation der benötigten Größen erhalten. In diesem Kapitel wollen wir einige solche Simulationstechniken behandeln.

反感

迅速成长

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提炼

Oleg Novik,Feodor Smirnov,Maxim Volginan Pfade der beteiligten stochastischen Prozesse „simulieren“ und damit eine alternative (und oft einfache und effiziente) numerische Approximation der benötigten Größen erhalten. In diesem Kapitel wollen wir einige solche Simulationstechniken behandeln.

FEAS

Finanzinstrumente: Underlyings und Derivate,ufzeit an einer Börse weitere Stücke kaufen oder Stücke aus seinem Besitz verkaufen. Die Börse fungiert dabei als Vermittlerin zwischen kauf- und verkaufswilligen Anleiheinvestoren. Börsen sind also—vereinfacht gesprochen—Marktplätze für Finanzinstrumente. Was wird noch an Börsen gehandelt?

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Textbook 2009instrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzun

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https://doi.org/10.1007/978-981-10-2309-5n Zielfunktion und den gegebenen Nebenbedingungen bezüglich Ertrag und Risiko ab. In den folgenden Abschnitten werden wir zunächst einfache klassische Ansätze zur Mittelwert-Varianz-Optimierung in einperiodischen Modellen und schließlich auch ein (ebenfalls klassisches) Portfolio-Optimierungs-Problem in einem zeitstetigen Modell betrachten.

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Portfolio-Optimierung,n Zielfunktion und den gegebenen Nebenbedingungen bezüglich Ertrag und Risiko ab. In den folgenden Abschnitten werden wir zunächst einfache klassische Ansätze zur Mittelwert-Varianz-Optimierung in einperiodischen Modellen und schließlich auch ein (ebenfalls klassisches) Portfolio-Optimierungs-Problem in einem zeitstetigen Modell betrachten.