Titlebook: Einführung in die Finanzmathematik; Hansjörg Albrecher,Andreas Binder,Philipp Mayer Textbook 2009 Birkhäuser Basel 2009 Bermudan.Finanzmat

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https://doi.org/10.1007/978-3-540-76306-2Wir wollen uns in den nun folgenden Kapiteln der stochastischen Modellierung von Preisbewegungen zuwenden. Dabei konzentrieren wir uns zunächst in den Kapiteln V–VIII auf Aktienpreise. und in Kapitel IX auf Zinsbewegungen.

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Electromagnetic Fields and BiomembranesFür das im letzten Kapitel vorgestellte Black-Scholes-Modell ist es nun möglich, eine explizite Formel für den No-Arbitrage-Preis einer europäischen Call- bzw. Put-Option herzuleiten. Dies kann auf mehrere unterschiedliche Arten geschehen; wir wollen hier zwei Methoden nachvollziehen.

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Das Black-Scholes-Modell,Obwohl das im letzten Kapitel behandelte Binomialmodell und dessen Replikations-Strategien sehr anschaulich sind, vereinfacht es die Realität zu sehr, um unmittelbar relevant zu sein. In diesem Kapitel wollen wir nun ein allgemeineres zeitstetiges Modell betrachten, das heutzutage als klassisches Modell der Finanzmathematik gilt.

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Die Formel von Black-Scholes,Für das im letzten Kapitel vorgestellte Black-Scholes-Modell ist es nun möglich, eine explizite Formel für den No-Arbitrage-Preis einer europäischen Call- bzw. Put-Option herzuleiten. Dies kann auf mehrere unterschiedliche Arten geschehen; wir wollen hier zwei Methoden nachvollziehen.

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