| 书目名称 | Einführung in die Diskrete Finanzmathematik | | 编辑 | Jürgen Kremer | | 视频video | | | 概述 | Die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik.Leicht einsetzbare Algorithmen zu allen Bewertungsverfahren.Viele Beispiele, Aufgaben mit Lösungen sowie ein Kapitel mit mathematischen Grundla | | 丛书名称 | Springer-Lehrbuch | | 图书封面 |  | | 描述 | .Im vorliegenden Buch werden die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsräume und unter Berücksichtigung endlich vieler Zeitpunkte dargestellt. ..Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, CAPM, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Formeln, Value at Risk, diskrete Stochastische Analysis sowie diskrete Stochastische Finanzmathematik...Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. ..Das Buch kann damit im Rahmen eines Bachelor- oder Diplom-Studiengangs Finanz- oder Wirtschaftsmathematik verwendet werden, es möchte aber auch den Einstieg in die stetige Finanzmathematik erleichtern...Dank vieler Beispiele, Aufgaben mit Lösungen sowie einem Kapitel mit mathematischen Grundlagen sind die dargestellten Inhalte auch zum Selbststudium geeignet.. | | 出版日期 | Textbook 20061st edition | | 关键词 | Algorithmen; Analysis; Bewertung; Derivate; Diskrete stochastische Finanzmathematik; Futures; Mehr-Periode | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/3-540-29268-3 | | isbn_ebook | 978-3-540-29268-5Series ISSN 0937-7433 Series E-ISSN 2512-5214 | | issn_series | 0937-7433 | | copyright | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006 |
The information of publication is updating
|
|
发表于 2025-3-21 16:38:28
