Titlebook: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken; Timo Reinschmidt Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006 D

Spinal-Fusion

Schlussbetrachtung,us Dax- und Rex-Index. Für die Betrachtung der Portfolios basierend auf Tagesdaten dient dabei der Zeitraum von Januar 1992 bis Juli 2004, der Intraday-Betrachtung liegen Dax-Aktien von Anfang 1998 bis Ende 2001 zugrunde.

谦虚的人

en können Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich höheren Genauigkeit geschätzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen...Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Rei

损坏

Explosive

生命层

https://doi.org/10.1007/978-3-322-83524-6tierenden Effekte untersucht. Der Schwerpunkt dieser Untersuchungen liegt jedoch auf der Schatzbarkeit der Parameter mit niedriger und nicht mit hoher zeitlicher Frequenz sowie auf den Auswirkungen der sich im Zeitablauf verandernden erwarteten Renditen und nicht auf den zweiten zentralen Momenten.

Judicious

Grundlagen der modernen Portfoliotheorie,iert sich das Selektions-problem auf die Teilmenge der so genannten „effizienten“ Portfolios. Im Folgenden wird zunächst der Ansatz zur Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt, anschließend werden diverse Modellerweiterungen diskutiert.

讥讽

椭圆

毁坏

,Einführung, Portfoliorisiken („Don’t put all your eggs in one basket“) ab.. Allerdings wurde das Markowitz-Modell aufgrund der hohen Informations- und Datenverarbeitungsanforderungen erst mit der rasanten Entwicklung der Informations- und Datenbeschaffungstechnologie sowohl für institutionelle als auch für private Investoren praktikabel.

入伍仪式

,Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Tagesdaten,rer Schätzqualität evaluiert (Kapitel 5.1) und zum anderen wird der ökonomische Wert der dynamischen Anpassung der Portfolios aufgrund der Schätzungen der zweiten zentralen Momente der Renditeverteilung analysiert (Kapitel 5.1 und 5.2).