Titlebook: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken; Timo Reinschmidt Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006 D

Roosevelt

书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken影响因子(影响力)




书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken影响因子(影响力)学科排名




书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken网络公开度




书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken网络公开度学科排名




书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken被引频次




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书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken年度引用




书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken年度引用学科排名




书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken读者反馈




书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken读者反馈学科排名

Conspiracy

Grundlagen der modernen Portfoliotheorie,im Portfoliomanagement ergibt sich mit der grundlegende Fragestellung, wie das Vermögen (Budget) auf die einzelnen Assets aufgeteilt werden soll. . (1952), der als Begründer der modernen Portfoliotheorie gilt, liefert mit dem Mittelwert-Varianzoder auch μ-σ-Ansatz einen Lösungsweg, indem er das Sele

cinder

maroon

disciplined

,Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Intraday-Daten,einer theoretisch genaueren Schätzung der Varianz-Kovarianz-Matrix fuhren sollten. Allerdings kann die durch Marktmikroeffekte auftretende Autokorrelation der Intraday-Renditen zu Verzerrungen der Schätzungen fuhren. Weitere Verzerrungen entstehen möglicherweise durch fehlende Renditebeobachtungen ü

Fortuitous

Schlussbetrachtung, für den deutschen Kapitalmarkt der ökonomische Wert einer dynamischen Steuerung von Portfolios anhand der zweiten zentralen Momente der Renditeverteilung auf Basis von Tages- und Intraday-Daten untersucht. Neben der Überprüfung von Schätzmodellen aus der Literatur werden als Grundlage für die dynam

Fortuitous

Book 2006Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich höheren Genauigkeit geschätzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen...Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt d

合同

Ethics

ntierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Schätzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt...978-3-8350-0241-8978-3-8350-9071-2

FANG

https://doi.org/10.1007/978-3-322-83616-8us Dax- und Rex-Index. Für die Betrachtung der Portfolios basierend auf Tagesdaten dient dabei der Zeitraum von Januar 1992 bis Juli 2004, der Intraday-Betrachtung liegen Dax-Aktien von Anfang 1998 bis Ende 2001 zugrunde.