Titlebook: Downside-orientiertes Portfoliomanagement; Peter Reichling,Gordon Schulze Book 2017 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017 Risikomaße.Cap

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Datenausgabe und Postprocessing,tfoliostrategien mit sogenannten Protective Puts an. Unter Verwendung historischer Kurse und Zinssätze, aber nach der bekannten Black-Scholes-Formel berechneter Optionspreise ergibt sich dabei folgendes Bild: Das Rendite-Downside-Risiko-Profil einer statischen Protectiv-Put-Strategie hängt vom gewäh

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esetzt werden können. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen. .978-3-658-16663-2978-3-658-16664-9

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ANA

Von Fall zu Fall - Pflege im Recht Aktienfonds über den gleichen Zeitraum auf Basis der Betakoeffizienten ergibt folgendes Bild: Sowohl die Unterschiede im Vergleich mit einer passiven Strategie als auch das Ranking der Fonds sind weitgehend unabhängig davon, ob das klassische CAPM-Beta oder Downside-Betas herangezogen werden.

浮雕

Datenausgabe und Postprocessing,tlerer Rendite und Downside-Risiko ab. Rollierende und synthetische Protective-Put-Strategien unterscheiden sich in ihrem Rendite-Downside-Risiko-Profil teilweise, sind aber in unserer Analyse kaum in der Lage, das Rendite-Downside-Risiko-Profil der statischen Protective-Put-Strategie nachzubilden.

CULP

Downside-minimale Portfolios,iele mit historischen Daten zeigen, dass aufgrund der Gestalt der (μ,σ)-Effizienzlinie häufig nur Portfolios in der Nähe des Minimum-Varianz-Portfolios selektiert werden. Dies drückt aus, dass das Safety-first-Kriterium eine sehr spezielle Selektionsregel darstellt.

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