Titlebook: Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen; Neue Methoden, Model Christian Peitz Book 2016 Springer Fachmedien Wi

BLUSH

,Die semiparametrische Erweiterung univariater Volatilitätsmodelle,die Veränderung in der bedingten Varianz) abbilden, setzen dabei jedoch eine konstante unbedingte Varianz voraus. Die Annahme gleicher Varianzen (Homoskedastizität) in allen Perioden einer Zeitreihe ist bei der Existenz von Volatilit atsclustern oder diversen Mustern in der Zeitreihe schon nicht mehr gegeben.

Opponent

cravat

固执点好

捕鲸鱼叉

Book 2016herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequen

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斑驳

Urea508

Lacerate

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