| 书目名称 | Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen | | 副标题 | Neue Methoden, Model | | 编辑 | Christian Peitz | | 视频video | | | 概述 | Wirtschaftswissenschaftliche Studie.Includes supplementary material: | | 图书封面 |  | | 描述 | .Die Arbeit liefert einen weiten Überblicküber die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. ChristianPeitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leichtanzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungengeeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternativefür die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischenErweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).. | | 出版日期 | Book 2016 | | 关键词 | Finanzzeitreihen; Volatilitätsmodelle; Value-at-Risk; parametrischer und semiparametrischer Modelle; ult | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-12262-1 | | isbn_softcover | 978-3-658-12261-4 | | isbn_ebook | 978-3-658-12262-1 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 |
The information of publication is updating
|
|
发表于 2025-3-21 16:52:24
