Titlebook: Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve; Eine Analyse homogen Christoph Mayer Book 2009 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, W

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annexation

Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle,r Zinsintensität modellieren und darauf basierend die Beschreibung der gesamten Zinsstrukturkurve ermöglichen. Zu unterscheiden sind in dieser Klasse Modelle mit zeitunabhängigen Parametern – wie etwa von M. (1973), V. (1977), D. (1978) bzw. R./B. (1980), B./S. (1979, 1982), C./I./ R. (1980, 1985) s

concise

MAPLE

Empirische Auswertungen und Anwendungen,entifikation als auch die Projektion der betrachteten Zinsstrukturmodelle auf. In diesem Abschnitt erfolgt nun zunächst die empirische Identifikation der ein- bis dreifaktoriellen Modelle des Vasicek- und des Cox/Ingersoll/Ross-Typus. Im Falle der CIR-Modelle findet dabei aus den in Abschnitt 3.4.6

coltish

Schlussbetrachtung,delle. Hierauf folgte die Beschreibung des Kalman-Filters sowie die Darstellung von dessen Anwendungsmöglichkeiten bei der Identifikation der Parameter und der darauf folgenden Projektion von Zinsstrukturmodellen. Anschließend wurden die Parameter für ein- bis dreifaktorielle Modelle des Vasicek- un

GILD

,Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung,t von Zinsstrukturmodellen wurde der Kalman-Filter erstmals von P. (1991) angewandt. Eine nähere Beschreibung des Kalman-Filters bieten beispielsweise C. (1988, S. 155 – 168), H. (1994, S. 372 – 408), H. (1993, S. 82 – 105), J. (1970), K. (2001, 2004, S. 21 – 39), L. (2005, S. 611 – 642), S./S. (200

Exclude

Obstruction

Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle,Modelle mit zeitunabhängigen Parametern – wie etwa von M. (1973), V. (1977), D. (1978) bzw. R./B. (1980), B./S. (1979, 1982), C./I./ R. (1980, 1985) sowie P./S. (1994) – und solche mit zeitabhängigen Parametern – wie beispielsweise von H./L. (1986), H./W. (1990) und B./K. (1991).

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