| 书目名称 | Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve | | 副标题 | Eine Analyse homogen | | 编辑 | Christoph Mayer | | 视频video | | | 图书封面 |  | | 描述 | Kenntnisse über die Entwicklung der Zinssätze beliebiger Fristen der Zinsstrukturkurve sind essentiell für eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielsweise für Fragen der Kapitalanlageprojektion, die im Asset/Liability-Management und im Rahmen der Gesamtunternehmenssteuerung von Relevanz sind, ist die Modellierung und Projektion der Wertentwicklung des Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung...Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. Die Auswertung der Resultate führt zu Schlüssen über die Adäquanz der Modelle.. | | 出版日期 | Book 2009 | | 关键词 | Anleihen; Arbitrage; Asset Management; Bewertung; Bundesanleihen; Stochatisches Modell; Zinsstrukturkurve; | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8244-5 | | isbn_ebook | 978-3-8349-8244-5 | | copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2009 |
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发表于 2025-3-21 17:36:56
