Titlebook: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection; Stochastische Finanz Wilfried Hausmann,Kathrin Diener,Joachim Käsler Textbook 2002 Friedr. Vie

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Die mathematische Theorie stochastischer Finanzmarktprozesse,gen Kapitel dieses Werks einigermaßen möglich ist. Dennoch: Verzichtet man auf den Einstieg in die mathematische Begriffs- und Gedankenwelt, so wird man auf dem Gebiet der Derivatebewertung nur eingeschränkt aktiv und souverän agieren können. Die Probleme beginnen schon bei der Lektüre einer Reihe v

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Arbitrage und elementare Derivatebewertung,ktpreismodell ist. Der nähste Abschnitt leitet dann aber schon zum Hauptanliegen dieses Buches über, der Bewertung von Derivaten. Hierzu werden zunächst Forwards und Futures vorgestellt und anschließend mit Hilfe elementarer Arbitrageargumente bewertet. Hierbei kommt der Arbitragebegriff in seiner r

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Das Black-Scholes-Modell,rizont endlich viele Handelszeitpunkte mit jeweils endlich vielen möglichen Aktienkursen vor. Wie schon mehrfach erwähnt, ist dieser Ansatz eigentlich allgemein genug, um die reale Welt hinreichend genau abzubilden. Denn man bleibt im Rahmen eines endlichen Modells, wenn man z.B. vorsieht, dass es i

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Amerikanische Optionen,n Grenzprozess der CRR-Modelle sind dann wieder Aussagen zum Black-Scholes-Modell möglich. Zentrales Ergebnis ist hier eine analytische Bewertungsformel für amerikanische Puts. Im letzten Abschnitt wird der Einfluss von Dividendenzahlungen (nicht nur) auf amerikanische Optionen untersucht.