Titlebook: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection; Stochastische Finanz Wilfried Hausmann,Kathrin Diener,Joachim Käsler Textbook 2002 Friedr. Vie

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978-3-528-03169-5Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden 2002

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https://doi.org/10.1007/978-3-322-84863-5n Grenzprozess der CRR-Modelle sind dann wieder Aussagen zum Black-Scholes-Modell möglich. Zentrales Ergebnis ist hier eine analytische Bewertungsformel für amerikanische Puts. Im letzten Abschnitt wird der Einfluss von Dividendenzahlungen (nicht nur) auf amerikanische Optionen untersucht.

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,Längen, Teilungen, Winkelberechnungen,s die Martingalsprache, also Terminologie und Ergebnisse des letzten Kapitels dieses Buchs benutzt. Eine ebenfalls ausführliche Darstellung unter Umgehung dieser Terminologie enthält [29], aber gerade bei Zinsderivaten stößt diese „martingalfreie“ Beschreibung doch deutlich an ihre Grenzen.

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Wilfried Hausmann,Kathrin Diener,Joachim KäslerDas verständliche Lehrbuch über Optionsbewertung und moderne Finanzmathematik für Studierende der Mathematik und Wirtschaftswissenschaflen an FH und Unis

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