Titlebook: Derivate im Portfoliomanagement; Thomas Bossert Book 2017 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017 Asset Management.Optionen.Futures.Risiko

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Feinsteuerung des Risikoprofils,et Managers halten Derivate im wahrsten Sinne des Wortes (Handlungs‑)Optionen bereit. .Dabei sind die meisten Fälle nicht komplex. Oft sind es einfache Absicherungen (long wie short) die hier in unterschiedlichen Kombinationen und unter einem anderen Namen zum Einsatz kommen.

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Eigenschaften und Bewertung von Derivaten,n und die Bereitstellung von Formeln, haben pfiffige Akademiker und Praktiker längst für uns erledigt. Wir können uns darauf beschränken, die richtige Formel heranzuziehen und die Marktdaten einzusetzen. Wichtig ist, dass jeder dieser mathematisch präzise berechenbaren Werte immer nur eine mehr oder

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Hedging,g: Man muss sich stets bewusst sein, dass auch bei einem noch so professionellen Vorgehen ein perfekter Hedge entweder nur in den trivialsten Absicherungssituationen oder durch puren Zufall gelingt. Der Weg zum Hedge ist gepflastert mit Annahmen, jeder Menge Nachteilen der einzelnen Absicherungsvari

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h den nötigen theoretischen und empirischen Unterbau ergänzt wird. So vermittelt Thomas Bossert das Hintergrundwissen, um die Instrumente sachgerecht einzusetzen. Aus der Praxis lässt der Autor zudem Hinweise f978-3-658-17574-0

管理员

https://doi.org/10.1007/b138937s erwachsenden blinden Flecken und Risiken sollte man sich bewusst sein, auch wenn die Ergebnisse dieser Modelle nicht mit einem entsprechenden Warnhinweis versehen werden. Andernfalls läuft man Gefahr, bei der Auswahl der passenden Strategien, bei deren Implementierung oder am Ende bei der korrekte