Titlebook: DAX-Future-Arbitrage; Eine theroetische un Frederic Merz Book 1995 Physica-Verlag Heidelberg 1995 Arbitrage.Futures.Gleichgewicht.Integrati

乐器演奏者

https://doi.org/10.1007/978-3-642-46975-6Arbitrage; Futures; Gleichgewicht; Integration; Risikomanagement; Strategie

松软

978-3-7908-0859-9Physica-Verlag Heidelberg 1995

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Harm Griffioen,Tim Booij,Christian Doerranderen Fällen, die amerikanischen Börsen, auf denen seit dem Frühjahr 1982 Futures auf verschiedene Indizes gehandelt werden. Gemessen am Marktanteil wurde der Futures auf den Standard&Poors 500 Index zu dem wichtigsten Futureskontrakt. Der Erfolg der amerikanischen Märkte für Aktienindexfutures ha

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Applied Cryptography and Network Security Ingersoll und Ross (1981) skizziert. Sie zeigen, daß unter bestimmten Annahmen der Preis eines Futureskontrakts dem Preis eines Forwardkontrakts entspricht. Das Forward-Preis-modell wird deshalb eine der Grundlagen für die später durchgeführte empirische Untersuchung des DAX-Future sein. Als Ausgan

巨大没有

Lecture Notes in Computer Sciencede und Silber (1979), (1983) entwickelten Modelle verwendet. Wie man sehen wird, entsprechen diese dem in den letzten Jahren in der Ökonometrie populär gewordenen Fehlerkorrekturansatz. Sie werden die Grundlage für die ökonomische Interpretation der später geschätzten Parameter bilden.

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Cong Tian,Dengpan Ye,Chuanxi Chenital-gewichteter, aus 30 deutschen Standardwerten bestehender Index. Durch diese Wahl repräsentiert er fast 60% des gesamten Grundkapitals inländischer börsennotierter Gesellschaften, mehr als 75 % des im Streubesitz befindlichen Grundkapitals und über 65% der Börsenumsätze des deutschen Aktienhande

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Lecture Notes in Computer Scienceiche Wertpapiere imitiert werden. Als Folge ergeben sich bestimmte Beziehungen zwischen Kassakursen und Futurespreisen. In dieser Arbeit steht die Frage nach der Gültigkeit und Qualität dieser Beziehungen im DAX-Kassa- und DAX-Future-Markt im Vordergrund.

Coeval

Book 1995nd Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.

不整齐

1431-2034 ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.978-3-7908-0859-9978-3-642-46975-6Series ISSN 1431-2034