Titlebook: Cash- und Carry-Strategien; Dynamische Betrachtu Walter S. A. Schwaiger Book 1994 Springer Fachmedien Wiesbaden 1994 Bewertung.Futures.Opti

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Overview: 978-3-409-14067-6978-3-663-13673-6

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https://doi.org/10.1007/978-3-030-00241-1Ein Wertpapier (Finanztitel oder Finanzinstrument), dessen Wert von einer (oder mehreren) dem Papier explizit zugrunde gelegten Größe (. oder .) — z.B. Aktienpreis, Aktienmarktindex, Anleihenrendite oder Inflationsrate — abgeleitet wird, wird als . bezeichnet.

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https://doi.org/10.1007/978-3-030-01039-3Zu den Festgeschäften zählen die Forwards, Futures und Swaps. Bei all diesen Finanzkontrakten werden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sämtliche Bedingungen für die zukünftige Vertragserfüllung verbindlich vereinbart.

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Einige Begriffserklärungen und BewertungsgrundlagenEin Wertpapier (Finanztitel oder Finanzinstrument), dessen Wert von einer (oder mehreren) dem Papier explizit zugrunde gelegten Größe (. oder .) — z.B. Aktienpreis, Aktienmarktindex, Anleihenrendite oder Inflationsrate — abgeleitet wird, wird als . bezeichnet.

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Die arbitragefreie Termin- und Futures-Preis-sowie Wertfunktion der Festgeschäfte beiden Zeitpunkten bleibt aus der Betrachtung ausgeschlossen. Diese . verhindert aber auch die Analyse der insbesondere zum Vergleich mit den Optionsgeschäften benötigten Wertentwicklung der Festgeschäfte im Zeitablauf.

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Die zeitstetige Duplikation der Festgeschäfte im Zeitablaufmit unzweckmäßig wird. Ein wesentlich eleganteres Instrumentarium stellt die stochastische Differentialrechnung dar. Sie erlaubt eine übersichtliche und klare Modellierung der zeitstetigen Wert- bzw. Terminpreisveränderungen, und sie behält diese Klarheit auch bei zusätzlichen stochastischen Größen (z.B. stochastische Zinskurve).