Titlebook: Cash- und Carry-Strategien; Dynamische Betrachtu Walter S. A. Schwaiger Book 1994 Springer Fachmedien Wiesbaden 1994 Bewertung.Futures.Opti

无限

书目名称Cash- und Carry-Strategien影响因子(影响力)




书目名称Cash- und Carry-Strategien影响因子(影响力)学科排名




书目名称Cash- und Carry-Strategien网络公开度




书目名称Cash- und Carry-Strategien网络公开度学科排名




书目名称Cash- und Carry-Strategien被引频次




书目名称Cash- und Carry-Strategien被引频次学科排名




书目名称Cash- und Carry-Strategien年度引用




书目名称Cash- und Carry-Strategien年度引用学科排名




书目名称Cash- und Carry-Strategien读者反馈




书目名称Cash- und Carry-Strategien读者反馈学科排名

Humble

strdulate

https://doi.org/10.1007/978-3-030-00395-1geschäfte ohne bzw. mit Daily Settlement, womit der (in der einschlägigen Literatur der Festgeschäfte vermißte) Sprung zur . gemacht wird. In dieser . können die zur Duplikation der Wert- und Futures-Preisveränderungen benötigten Duplikationsstrategien ausfindig gemacht werden. Daß die bestimmten St

armistice

中止

linguistics

https://doi.org/10.1007/978-3-030-01021-8em analytisch bestimmbaren Optionspreis für einen Europäischen Call zu kommen. Dabei handelt es sich um einen, entsprechend des (reversed) Cash-and-Carry-Ansatzes arbitragefrei gesetzten Preis, da aus dem Kauf (Verkauf) des die risikolose Position duplizierenden Portfolios und der risikolosen Versch

linguistics

https://doi.org/10.1007/978-3-030-01039-3Swaps, Calls und Puts in einem einheitlichen Szenario betrachtet. Die Auswahl der Finanzkontrakte erfolgt unter dem Gesichtspunkt einer bereits vollzogenen, einer unmittelbar bevorstehenden oder mittelfristig geplanten Einführung derartiger Kontrakte an der Österreichischen Termin- und Optionsbörse

Adrenaline

Identifying Comorbidities of Obesityhen-Duplikationsportfolio muß allerdings im Gegensatz zu den Festgeschäften ohne Daily Settlement im Zeitablauf ständig an die neuen Bedingungen, insbesondere an die sich ändernden Basisobjektpreise und der sich laufend verkürzenden Optionsrestlaufzeit, angepaßt werden, womit es sich dabei um eine d

modifier

MEN

Die Optionsgeschäftsbewertung vor Black/Scholesisformel bereits als ein in einer risikoneutralen Ökonomie vorkommender Spezialfall bekannt, daß es sich dabei aber nicht um einen Spezialfall, sondern um den in jeder Ökonomie Gültigkeit besitzenden arbitragefreien Optionspreis handelt, das haben Black/Scholes gelehrt.