Titlebook: Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures; Michael Berendes Textbook 1994 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wies

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https://doi.org/10.1007/978-3-540-68293-6In den letzten 20 Jahren läßt sich als Folge weitreichender Deregulierungen eine deutlich enger werdende internationale Verflechtung der Kapitalmärkte beobachten. Diese an sich wünschenswerte Entwicklung geht einher mit einer zunehmenden Volatilität der Kurse von Devisen und Anleihen..

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Die konsistente Bewertung von Financial Futures und Forwards,Aus der oben geführten Diskussion lassen sich die folgenden Anforderungskriterien an ein geeignetes Modell zur Bewertung von Anleihen-Futures herleiten:

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Nabelpunkte und konforme Abbildungen,daß der Kontrakt ein geeignetes Hedgeinstrument für ein noch zu spezifizierendes Kassamarktsegment darstellt. Somit fällt der Spezifikation des Underlying eine zentrale Bedeutung zu. Hierbei ergeben sich jedoch zwei konkurrierende Ziele. Zur Risikoreduktion ideal ist ein individuell ausgestalteter K

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,Gewöhnliche Differentialgleichungen,spezifikationen weder ein Marking to Market noch eine Delivery Option beinhalten. Diese Eigenschaften besitzt ein Forward-Kontrakt auf eine einzelne Anleihe. Soll dieser Kontrakt zusätzlich unabhängig von den Austattungsmerkmalen der aktuellen Emissionen sein, bietet es sich an, ihn auf eine synthet

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Jost-Hinrich Eschenburg,Jürgen Jostie Einflüsse des Marking to Market und der Delivery Option zu analysieren. Zusätzlich erfolgt analog dem Vorgehen in Kapitel 3 die Betrachtung des Einflusses einer Timing Option. Ein Vergleich der theoretischen Futurekurse mit den Umsatzkursen der LIFFE sowie eine Differenzenanalyse beschließen dies

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