Wallow
发表于 2025-3-26 23:17:19
http://reply.papertrans.cn/19/1851/185051/185051_31.png
流浪
发表于 2025-3-27 05:12:30
Die Black-Scholes Gleichung, Gleichungen für Wahrscheinlichkeitsdichten, welche für sogenannte LSV Modelle eine zentrale Rolle spielen. Die Black-Scholes Gleichung beinhaltet diverse Ableitungen des Optionspreises. Da diese sogenannten “Griechen” von grundsätzlichem Interesse sind, leiten wir entsprechende Ausdrücke für das Black-Scholes Modell her.
hidebound
发表于 2025-3-27 09:14:28
Zinsmodelle und Zinsderivate,ewerten unter anderem Rückrufbare Anleihen im Vasicek- und CIR Modell sowie Swaps und Swaptions im G2++ Modell. Zusätzlich beschreiben wir, wie man Zinskurven aus Marktpreisen von Anleihen bestimmen kann. Dies führt wiederum auf ein nicht-lineares Regressionsproblem.
纵欲
发表于 2025-3-27 10:23:06
http://reply.papertrans.cn/19/1851/185051/185051_34.png
deforestation
发表于 2025-3-27 13:40:53
http://reply.papertrans.cn/19/1851/185051/185051_35.png
LOPE
发表于 2025-3-27 20:01:52
Katia Arfara,Aneta Mancewicz,Ralf Remshardticklung des Basiswertes aufgefasst werden können. Mit Hilfe eines Hedging-Arguments verwenden wir diese, um Europäische und Amerikanische Optionen zu bewerten. Die Betrachtungen führen einerseits zur Erkenntnis, dass Derivatspreise abgezinsten Erwartungswerten bezüglich eines bestimmen Wahrscheinlic
免费
发表于 2025-3-28 00:09:13
http://reply.papertrans.cn/19/1851/185051/185051_37.png
WATER
发表于 2025-3-28 02:24:59
http://reply.papertrans.cn/19/1851/185051/185051_38.png
使入迷
发表于 2025-3-28 07:15:47
Katia Arfara,Aneta Mancewicz,Ralf Remshardtnung auf die partielle Differentialgleichung von Black und Scholes. Dazu müssen wir zunächst die Bewertungsgleichung lokalisieren, das heisst, auf ein endliches Rechengebiet einschränken und Bedingungen an den Optionspreis am Rand dieses Rechengebiets stellen. Das Finite-Differenzen-Verfahren des Ka
defeatist
发表于 2025-3-28 11:16:48
Live Intermedial Practice and Its Lineage,gungen fallen und diskutieren Probleme mit inhomogenen Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen sowie Differentialgleichungen, die keine Randbedingungen benötigen. Dies führt auf eine verallgemeinerte Version der Python-Routine ``matrixgenerator’’ des Kapitels 4. Dann betrachten wir rekursive Problem