爱了吗 发表于 2025-3-23 10:11:22
Live Intermedial Practice and Its Lineage,und Barriere Optionen im verallgemeinerten CEV Modell. Dann zeigen wir, dass man nicht nur den Preis einer Option, sondern auch deren Griechen als Lösung einer partiellen Differentialgleichung auffassen kann. Als Anwendung davon implementieren wir die Kalibrierung des im Kapitel 1 vorgestellten CEVconceal 发表于 2025-3-23 15:44:48
http://reply.papertrans.cn/19/1851/185051/185051_12.pngexorbitant 发表于 2025-3-23 21:53:35
Intermedial Shakespeares on European Stagesn Nebenprodukt der Betrachtungen in diesem Kapitel erhalten wir eine Python-Routine, welche für Modelle mit bekannter charakteristischen Funktion innerhalb von Millisekunden Preise von Europäischen Call und Put Optionen berechnet.neolith 发表于 2025-3-23 22:40:33
https://doi.org/10.1057/978-1-137-50838-6 das Craig-Sneyd Verfahren als Zeitschrittverfahren vor. Dieses liefert Python-Routinen, mit welchen wir Bewertungsgleichungen mit zwei oder drei Ortsvariablen numerisch lösen können. Als Anwendung dieser Routinen bewerten wir “Baskets”, Asiatische und diverse Lookback Optionen im CEV Modell, Clique承认 发表于 2025-3-24 04:25:20
http://reply.papertrans.cn/19/1851/185051/185051_15.png缓解 发表于 2025-3-24 07:14:07
Controlling a Seven-Segment Display,te quadratisch mit der Anzahl der Gitterpunkte wachsen; dies führt auf ein ineffizientes Verfahren. Wir entwickeln daher ein Zeitschrittverfahren vierter Ordnung, welches auf einer sogenannten Padé-Approximation der e-Funktion basiert. Als Anwendung des resultierenden Verfahrens bewerten wir unter aHarass 发表于 2025-3-24 11:12:21
http://reply.papertrans.cn/19/1851/185051/185051_17.png盘旋 发表于 2025-3-24 14:54:15
Kreditrisiko,en müssen. Mit Hilfe einer geeigneten Variablentransformation können wir diese Bewertungsprobleme auf Differentialgleichungen mit zeitabhängigen Koeffizienten zurückführen, welche wir bereits im Kapitel 6 behandelt haben.极小量 发表于 2025-3-24 19:09:38
Textbook 2023es Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der „Greeks“ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskur偏见 发表于 2025-3-25 00:05:42
Katia Arfara,Aneta Mancewicz,Ralf Remshardte konvergieren, wenn die Anzahl der Perioden des Baums gegen unendlich strebt. Wir erweitern sodann Binomialbäume zu Trinomialbäumen, mit welchen wir beispielhaft eine Down-und-Out Put Option bewerten.