Titlebook: Seminaire de Probabilites XXXIII; Jacques Azéma,Michel Émery,Marc Yor Conference proceedings 1999 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999 B

Diverticulum

书目名称Seminaire de Probabilites XXXIII影响因子(影响力)




书目名称Seminaire de Probabilites XXXIII影响因子(影响力)学科排名




书目名称Seminaire de Probabilites XXXIII网络公开度




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书目名称Seminaire de Probabilites XXXIII被引频次




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书目名称Seminaire de Probabilites XXXIII年度引用




书目名称Seminaire de Probabilites XXXIII年度引用学科排名




书目名称Seminaire de Probabilites XXXIII读者反馈




书目名称Seminaire de Probabilites XXXIII读者反馈学科排名

吵闹

,A remark on Tsirelson’s stochastic differential equation,nal” Brownian motion on the circle. This allows us to show that the filtration generated by any solution of Tsirelson‘s equation is also generated by some Brownian motion (which, however, . be the Brownian motion driving the equation, because the equation has no strong solution).

ciliary-body

,Appendice à l’exposé précédent: La filtration naturelle du mouvement brownien indexé par ℝ dans unesé précédent, on en déduit que la filtration naturelle du mouvement brownien indexé par ℝ et à valeurs dans . est à un changement de temps régulier près, égale á la filtration naturelle d‘un mouvement brownien indexé par ℝ., à valeurs dans ℝ. et issu de 0.

jarring

,Barycentre canonique pour un espace métrique à courbure négative,x variables intégrables, alors ...Nous étudions le problème de cohérence (loi des grands nombres) pour ce barycentre et nous montrons un théorème ergodique..Puis nous remplaçons l‘espérance de Doss par celle de Herer puis par celle d‘Émery et Mokobodzki.

NORM

A bipolar theorem for ,,tructure of . plays an important role and we obtain that the bipolar of a subset of . equals its closed, convex and solid hull..In the course of the proof we show a decomposition lemma for convex subsets of . into a “bounded” and a “hereditarily unbounded” part, which seems interesting in its own right.

overweight

Simulated annealing algorithms and Markov chains with rare transitions,n algorithms based on Markov chains with rare transitions, under the weak assumption that the transition matrix obeys a large deviation principle. We present a new simplified line of proofs based on the Freidlin and Wentzell graphical approach. The case of Markov chains with a periodic behaviour at

懒洋洋

GENUS

,A remark on Tsirelson’s stochastic differential equation,ore celebrated and a little less mysterious..Using a deterministic time-change, we translate the study of Tsirelson‘s equation into the study of “eternal” Brownian motion on the circle. This allows us to show that the filtration generated by any solution of Tsirelson‘s equation is also generated by

TOXIN

,Appendice à l’exposé précédent: La filtration naturelle du mouvement brownien indexé par ℝ dans une mouvement brownien issue de ., qui rencontre presque sûrement . et qui engendre la même filtration. Avec une démonstration analogue à celle de l‘exposé précédent, on en déduit que la filtration naturelle du mouvement brownien indexé par ℝ et à valeurs dans . est à un changement de temps régulier pr

candle

A stochastic differential equation with a unique (up to indistinguishability) but not strong solutiial equation (SDE) ..=f(t, X) dB.+g(t,X) dt (1). A well-known theorem states that pathwise uniqueness implies that the solution . to SDE (1) is strong, i.e., it is adapted to the .-completed filtration generated by .. Pathwise uniqueness means that, on . filtered probability space carrying a Brownia