| 书目名称 | Stochastische Prozesse |
| 编辑 | Götz Kersting,Anton Wakolbinger |
| 视频video | |
| 概述 | Attraktive Basis für eine 2- oder 4-stündige weiterführende Lehrveranstaltung in Stochastik.Entwickelt die Theorie der stochastischen Prozesse aus einer probabilistischen Sicht.Behandelt besonders wic |
| 丛书名称 | Mathematik Kompakt |
| 图书封面 |  |
| 描述 | .Dieses Lehrbuch beschäftigt sich mit stochastischen Prozessen in der Zeit. Diese Klasse von mathematischen Modellen hat vielfältige Anwendungen auf Problemstellungen, in denen man Zufallsphänomene in ihrer zeitlichen Entwicklung erfassen möchte. Im umfangreichen Gebiet der stochastischen Prozesse konzentrieren wir uns auf Themen, die sowohl mathematisch als auch von den Anwendungen her besonders bedeutungsvoll sind. Ausgangspunkt ist die Theorie der bedingten Erwartungen und der Martingale, die die Stochastik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neu prägte; hier orientiert man sich an der Vorstellung eines fairen Spiels. Demgegenüber beschreiben Markovketten zufällige Entwicklungen, bei denen die Verteilung des zukünftigen Verlaufs nur vom gegenwärtigen Zustand abhängt. Bei den zeitkontinuierlichen Prozessen steht die Brownsche Bewegung an erster Stelle. Zusammen mit den Poissonschen Punktprozessen und Lévyprozessen befindet sie sich an der Schnittstelle zwischen Martingalen und Markovprozessen. Ein abschließendes Kapitel beschäftigt sich mit zeitkontinuierlichen Markovprozessen und ihren Generatoren, bis hin zu Fellerprozessen..Das Buch versteht sich als einführender Text |
| 出版日期 | Textbook 2014 |
| 关键词 | Brownsche Bewegung; Lévyprozesse; Markovprozesse; Martingale; Poissonprozesse; bedingte Erwartung |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8433-3 |
| isbn_softcover | 978-3-7643-8432-6 |
| isbn_ebook | 978-3-7643-8433-3Series ISSN 2504-3846 Series E-ISSN 2504-3854 |
| issn_series | 2504-3846 |
| copyright | Springer Basel 2014 |
发表于 2025-3-21 16:43:39
