Titlebook: Stochastische Integration; Eine Einführung in d Michael Hoffmann Book 2016 Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 Semimartingale.Quadratische V

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Erweiterung der Theorie,gs sind auch Prozesse mit einem Zeitbereich . oder . denkbar, wie sie zum Beispiel in der Finanzmathematik auftreten. Deshalb werden wir in diesem Kapitel die gewonnene Integrationstheorie auf solche Prozesse erweitern.

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Das Black-Scholes-Modell,oles-Modell gibt es nur zwei Finanzgüter, nämlich eine risikofreie Anlage, der sogenannte Bond, und eine Aktie. Außrdem sind die Koeffizientenprozesse, die über die stochastischen Differentialgleichungen die Preisprozesse bestimmen, konstant.

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https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5Semimartingale; Quadratische Variation; Itô-Formel; Stochastische Differentialgleichungen; Black-Scholes

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,Stieltjesintegral und Funktionen von beschränkter Variation,Dieses Kapitel behandelt das Stieltjesintegral reellwertiger Funktionen in einer reellen Variablen. Dieser Integralbegriff bildet die Basis für die pfadweise stochastische Integration. Dafür sei zunächst . und wir betrachten das Intervall ..

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Pfadweise stochastische Integrale,Jetzt wird der intuitive stochastische Integralbegriff eingeführt, bei dem die Pfade des Integranden-Prozesses per Stieltjesintegral nach den Pfaden des Integrator-Prozesses integriert werden. Allerdings wird sich bereits in diesem Kapitel herausstellen, dass dieser Begriff noch nicht ausreicht.

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