Titlebook: Statistical Analysis and Forecasting of Economic Structural Change; Peter Hackl Book 1989 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1989 data anal

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Detection of Join Point in Regression Modelserior density procedures for detecting the join point. When the join point is at either the beginning or ending edge of the sample period, the Bayesian predictive density procedure detects the join point whereas the maximum likelihood and Bayesian posterior density procedures cannot.

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Book 1989arch group to analyze the relationship between economic growth and structural change. The research team was to examine the commodity composition as well as the size and direction of commodity and credit flows among countries and regions. Krelle (1988) reports on the results of this "Bonn-IIASA" rese

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Nonparametric Estimation of Time-Varying Parametersonsistent estimator of the asymptotic covariance matrix of the .. estimators is given. Such results are also possible for serially correlated ... We discuss questions of implementation, in particular the choice of kernel function and band-width. Generalization of the class of estimators to include c

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Book 1989tools and models? Some 50 experts, mainly statisticians or econometricians from about 15 countries, came together in Lodz, Poland (May 1985); Berlin, GDR (June 1986); and Sulejov, Poland (September 1986) to present and discuss their findings. This volume contains a selected set of those conference c

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Andrew C. Harvey,Garry D. A. Phillipsem verwendeten Fotomaterial, das klarer und deutlicher als Textbeschreibungen oder Graphiken es je könnten die Übungen und Bewegungsmuster veranschaulicht und ihre Ausführung demonstriert. Im Text werden die im Bild gezeigten Bewegungsabläufe ausführlich erläutert, und der Leser erhält zusätzliche Hinweise zu978-3-662-22306-2Series ISSN 0172-6412

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