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Titlebook: Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion; Martin Bouzaima Book 2010 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesb

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发表于 2025-3-21 18:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
书目名称Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
编辑Martin Bouzaima
视频video
图书封面Titlebook: Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion;  Martin Bouzaima Book 2010 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesb
描述In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios.
出版日期Book 2010
关键词Portfolio; Portfolioselektion; Portfoliotheorie; Risikopräferenz; Risikopräferenzen; Zeitoptimal; Zeitpräf
版次1
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-8349-8916-1
isbn_softcover978-3-8349-2478-0
isbn_ebook978-3-8349-8916-1
copyrightGabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2010
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书目名称Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion影响因子(影响力)




书目名称Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion影响因子(影响力)学科排名




书目名称Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion网络公开度




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书目名称Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion年度引用




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书目名称Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion读者反馈




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发表于 2025-3-22 02:08:27 | 显示全部楼层
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发表于 2025-3-22 07:41:05 | 显示全部楼层
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发表于 2025-3-22 10:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 15:43:17 | 显示全部楼层
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发表于 2025-3-22 19:44:32 | 显示全部楼层
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发表于 2025-3-23 08:27:26 | 显示全部楼层
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