Titlebook: Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung; Bedeutung und Einflu Maria Stefanova Book 2012 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wies

arouse

书目名称Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung影响因子(影响力)




书目名称Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung影响因子(影响力)学科排名




书目名称Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung网络公开度




书目名称Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung网络公开度学科排名




书目名称Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung被引频次




书目名称Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung被引频次学科排名




书目名称Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung年度引用




书目名称Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung年度引用学科排名




书目名称Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung读者反馈




书目名称Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung读者反馈学科排名

plasma-cells

,Einführung,rtfolios zu messen und zu steuern, seit Langem erkannt. Während der letzten zwanzig Jahre hat die Entwicklung von Modellen zur Messung von Kreditrisiken einen starken Zuwachs erfahren, der nicht zuletzt auf eine hohe Anzahl von Kreditausfällen und gleichzeitig abnehmende Werte der materiellen Sicher

妨碍议事

Definition und Messung von Kreditrisiken,werden die wichtigsten Einflussfaktoren von Kreditrisiken auf Portfolioebene dargestellt. Es werden Maßzahlen der Verlustverteilung angegeben, die zur Quantifizierung von Kreditrisiken unter Berücksichtigung zufälliger Verlustquoten herangezogen werden.

Mhc-Molecule

,Literaturüberblick,t. Arbeiten, die auf dem Ansatz von . (1974) zur Modellierung von Ausfallrisiken basieren und als Strukturmodelle bezeichnet werden, werden im ersten Abschnitt vorgestellt. Darunter fallen zahlreiche Ansätze, die im Laufe des Implementierungsprozesses der Basler Eigenkapitalrichtlinien entstanden si

投票

出生

Bestimmung der Verlustverteilung und numerische Analyse,Kreditportfolien analysiert. Zunächst müssen die Verlustverteilungen für die vorgegebenen Portfolien bestimmt werden. Die Verteilungen unter der Annahme deterministischer Verlustquoten bilden den Ausgangspunkt für die numerische Analyse. Darauf aufbauend wird untersucht, zu welchen Ergebnissen oder

Minuet

somnambulism

V洗浴

Bestimmung der Verlustverteilung und numerische Analyse,für die Eigenkapitalunterlegung diskutiert. Abschließend werden die Ergebnisse der mehrperiodigen Modelle unter Berücksichtigung positiv korrelierter Verlustquoten den Resultaten einperiodiger Kreditrisikoansätze gegenübergestellt.

multiply

en Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. ​978-3-8349-4225-8978-3-8349-4226-5