| 书目名称 | Optionsmarkt-Ansätze | | 副标题 | Bewertungsprobleme b | | 编辑 | Georg Plötz | | 视频video | | | 丛书名称 | DUV Wirtschaftswissenschaft | | 图书封面 |  | | 描述 | Ziel der Arbeit ist es, optionstheoretische Ansätze zur Bewertung börsennotierter Optionen zu diskutieren und zu entwickeln. Nach einer umfassenden Beschreibung und Erklärung der Optionen und ihrer finanzstrategischen Anwendungsmöglichkeiten zu Spekulations- und Absicherungszwecken konzentriert sich die Arbeit auf die Bewertung von Aktienoptionen. Die relevanten Bestimmungsfaktoren werden analysiert und ihre funktionale Beziehung zum Optionspreis herausgestellt. Unter Heranziehung von Arbitrageargumenten und Dominanzüberlegungen werden auch unter Berücksichtigung von Dividendenzahlungen Grenzwerte für Kauf- und Verkaufsoptionen abgeleitet, die zwischen Kauf- und Verkaufsoptionen bestehenden Wertbeziehungen (Put-Call-Paritätsbeziehungen) aufgezeigt und Bedingungen genannt, unter denen eine vorzeitige Optionsausübung optimal ist. Im Rahmen der präferenzfreien, verteilungsabhängigen Optionsbewertung werden das Grundmodell binomischer Optionsbewertung und das Black/Scholes Modell ausführlich dargestellt, durch Lockerung der Modellprämissen realitätsadäquater gestaltet und weitere Ansätze entwickelt. Letztlich werden Options- und Futures-Kontrakte einander gegenübergestellt und das für | | 出版日期 | Book 1991 | | 关键词 | Aktien; Aktienindex; Aktienmarkt; Anleihen; Bewertung; Börse; Futures; Geldanlage; Kapitalmarkt; Kennzahlen; O | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-86017-0 | | isbn_softcover | 978-3-8244-0073-7 | | isbn_ebook | 978-3-322-86017-0 | | copyright | Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden 1991 |
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发表于 2025-3-21 19:42:40
