Titlebook: Optionsbewertung in Theorie und Praxis; Theoretische und emp Andreas Merk Book 2011 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wie

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Obligatory

,Empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells,d Marktpreisen Arbitragemöglichkeiten, die aufgrund der Duplizierungsstrategie ohne Risiko und ohne eigenes Anfangskapital zur Gewinnerzielung ausgenutzt werden können. Das vorhergehende Kapitel hat gezeigt, dass die Annahmen des Black/Scholes-Modells nicht der Realität entsprechen.

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姑姑在炫耀

简洁

https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6534-9DAX; Geometrische Brownsche Bewegung; Implizite Volatilität; Martingal; Put-Call-Parität

意外

,Einführung,der Bewertung von Derivaten sowie ihrer Risikokontrolle. Das Black/Scholes-Modell zur Bewertung von Optionen hat einen herausragenden Einfluss sowohl auf die Bewertungstheorie als auch auf die Kapitalmärkte ausgeübt. Die Kenntnis von Ab-weichungen zwischen Modellannahmen und realem Marktgeschehen ei

GROVE

,Put-Call-Parität,ametern existiert, die bei Markteffizienz eintreten sollte. Auf einem vollkommenen Kapitalmarkt sollten daher keine systematischen Abweichungen von der Put-Call-Parität auftreten. Da die Put-Call-Parität auf keinem bestimmten Bewertungs-modell beruht, gehen Paritätsverstöße nicht auf das Black/Schol

悲痛

,Volatilität,ie Bedeutung der Volatilität für Investitionsentscheidungen und die Tatsache, dass sie nicht am Markt beobachtbar ist, hat ihre wissenschaftliche Untersuchung begünstigt. Während frühe Studien die Volatilität aus den historischen Preisen des Basiswerts schätzten, fokussierten sich spätere Studien da

EWER

,Theoretische Überprüfung des Black/Scholes-Modells,ptions-preisen zum Ausdruck. Falls alle Handelsteilnehmer das Black/Scholes-Modell als valide ansehen und konsequent anwenden, wird es auch dann zu keinen Ab-weichungen führen, wenn es aus theoretischer Sicht nicht geeignet ist. Aus diesem Grund wächst die Motivation, eingehend zu überprüfen, inwiew

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