Titlebook: Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität; Hartmut Nagel Book 2001 Springer Fachmedien Wiesbaden 2001 Aktien.Bewertung.Empirische Fi

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考博

,Das Problem der konstanten Volatilität bei Black/Scholes (1973),rage risikolose Gewinne erzielt werden. Dies führt dazu, daß sich die Preise aufgrund der gestiegenen Nachfrage einerseits bzw. dem erhöhten Angebot andererseits aneinander angleichen, bis sie identisch sind. Die von Black/Scholes (1973) auf Grundlage dieser Überlegungen hergeleiteten Formeln für Kauf- bzw. Verkaufsoptionen auf Aktien lauten:.

伪善

2945-8218 onstanz der Volatilität ergeben. Erst zwanzig Jahre nach der Entwicklung dieses Modells ist es Heston gelungen, eine analytische Bewertungsformel für ein Modell herzuleiten, bei dem von einer tatsächlichen stochastischen Volatilität der Aktienkurse ausgegangen wird...Nach einer ausführlichen Bestand

全等

浓缩

Das Modell von Heston (1993) und eine Erweiterung,t. Wie bei Black/Scholes (1973) tritt auch bei Heston (1993) das Problem auf, daß die Momentanvarianz nicht beobachtbar ist. Daher werden Ergebnisse aus statistischen Untersuchungen verwendet, um die Momentanvarianz durch die beobachtbare Zustandsvariable Volumen zu ersetzen. Die Herleitung dieser Erweiterung bildet den Abschluß des Kapitels.

Digitalis

思考而得

,Schlußbetrachtung,ertungsformel verzichten zu müssen. Dabei läßt sich je nach Wahl der Parameterwerte die Form der Renditeverteilung beeinflussen. Zu beachten ist allerdings, daß das Ausmaß der durch Variation eines Parameters ausgelösten Veränderung von den Werten der übrigen Modellparameter bzw. Zustandsvariablen abhängt.

勉励

Book 2001r Volatilität ergeben. Erst zwanzig Jahre nach der Entwicklung dieses Modells ist es Heston gelungen, eine analytische Bewertungsformel für ein Modell herzuleiten, bei dem von einer tatsächlichen stochastischen Volatilität der Aktienkurse ausgegangen wird...Nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme

朴素

Einleitung,men. So entstanden seit der Veröffentlichung der Black/Scholes-Formel im Jahre 1973 eine Vielzahl unterschiedlichster Bewertungsmodelle. Wie wichtig dieser Bereich der modernen Finanzierungstheorie geworden ist und welchen Stellenwert die Arbeiten der oben genannten Autoren haben, zeigt die Verleihu

FLUSH

,Das Problem der konstanten Volatilität bei Black/Scholes (1973), Arbitrageargumenten eine von den Präferenzen der Marktteilnehmer unabhängige Bewertung der Optionen erreicht werden kann. Der Grundgedanke dabei ist, daß Wertpapiere bzw. Portfolios, die dieselbe Auszahlungsstruktur besitzen, denselben Preis haben müssen. Ist dies nicht der Fall, können durch Arbit