Titlebook: Nichtlineare Zinssetzung; Theoriegeleitete Mod Ludwig Heinzelmann Book 2017 Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en) 2017 Zinsanpassungsv

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Modelltheoretische Grundlagen des Zinssetzungsverhaltens von Banken,für Kredit- und Einlagenprodukte erläutert und der konzeptionelle Rahmen dieser Arbeit entwickelt. Besonderes Augenmerk liegt auf verschiedenen Sondereinflüssen, die für die ökonometrische Modellierung von Bedeutung sein werden.

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,Ökonometrische Modellierung des Zinssetzungsverhaltens, abgeleitet und modelliert. Zunächst wird in Abschnitt 3.1 geprüft, ob für Deutschland die in Abschnitt 2.4.1 formulierten Voraussetzungen für ein Zinssetzungsverhalten vorliegen, das sich kurz- und langfristig möglicherweise zu einem gewissen Grad von einem Referenzmarktzins entkoppelt.

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Empirische Analyse,ieht anhand realer Daten für Kunden- und Marktzinsen sowie verschiedener quantifizierter Zinserwartungen. Die ersten beiden Abschnitte dienen der Vorbereitung, im dritten und vierten Abschnitt wird zunächst die finale Spezifikation der letztendlich geschätzten Modelle erläutert.

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Schlussbetrachtung,Der Zusammenhang zwischen Kunden- und Marktzinsen hat sowohl aus makroökonomischer als auch aus bankbetriebswirtschaftlicher Perspektive eine herausragende Bedeutung. Ökonometrische Zinssetzungsmodelle sind wichtige Instrumente bei der empirischen Analyse geldpolitischer Entscheidungen sowie der Offenlegung des Optimierungskalküls von Banken.

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Ludwig Heinzelmannwirtschaftswissenschaftliche Studie.Includes supplementary material:

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Quantifizierung und ex post Beurteilung von Zinserwartungen,e Erklärungskraft für die Zinssetzung von Banken statistisch getestet werden können, gilt es in diesem Kapitel in Abschnitt 4.1 nun, die verwendeten Methoden zur Quantifizierung der Zinserwartungen vertiefend zu erläutern.

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Book 2017t und in einem ‚State of the Art‘-Ansatz vereint. Wesentliche Aspekte sind dabei die theoriegeleitete Berücksichtigung exogener Einflussgrößen, die explizite Berücksichtigung von Zinserwartungen im intertemporalen Maximierungskalkül der Geschäftsbanken sowie die Modellierung und Erklärung kurzfristi

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Book 2017ger Nichtlinearitäten in der Zinssetzungsdynamik. Die Ergebnisse der empirischen Analyse belegen die Notwendigkeit des entwickelten Analyserahmens und weisen ein margenorientiertes Zinssetzungsverhalten von Geschäftsbanken nach. Gleichzeitig zeigen sich Wirksamkeitsgrenzen geldpolitischer Maßnahmen.