Titlebook: Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien; Eine empirische Stud Waldemar Wagner Book 2019 Springer Fachmedien Wiesba

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,Effiziente Märkte,nehmer nur ihren eigenen Güterbedarf decken wollen (vgl. Liening, 2013, S. 307). Smith (1776) bezieht sich mit dieser Metapher auf die Gütermärkte, jedoch lässt sich dieser Mechanismus auch auf Finanzmärkte übertragen.

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Methoden,(1986) soll es daher das Ziel sein, bei Fragestellungen, die aufgrund einer fehlenden Hypothese explorativ betrachtet werden müssen, „[…] to report our findings in such a way that the reader may make her own judgement as to the significance or stability of any estimate“ (Brock, 1986, S. 189).

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2946-062X einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen..978-3-658-24442-2978-3-658-24443-9Series ISSN 2946-062X Series E-ISSN 2946-0638

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,Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten,ierten System mit sehr vielen Freiheitsgraden entstammt. Dimensionalitätsmaße, welche die Dimension einer Systemtrajektorie im Phasenraum bestimmen können, liefern eine Möglichkeit zur Unterscheidung dieser beiden Arten der Bewegung des Systems (vgl. Theiler, 1986, S. 2427).

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Einleitung,87, S. 1). Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Effizienzmarkthypothese zu den am meisten untersuchten und empirisch unterlegten Hypothesen der Wirtschaftswissenschaften gehört und in der Finanzliteratur mitunter sogar als „fact of life“ betrachtet wird (vgl. Jensen, 1978, S. 3).

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