| 书目名称 | Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen |
| 副标题 | Aktuelle Testverfahr |
| 编辑 | Ingo Möller |
| 视频video | http://file.papertrans.cn/667/666344/666344.mp4 |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Phänomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenhängen zwischen den ökonomischen Größen. Um die Qualität dieser Modelle zu gewährleisten, müssen in zunehmendem Maße nichtlineare Abhängigkeiten berücksichtigt werden...Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschließend stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumfängen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens. . |
| 出版日期 | Book 2003 |
| 关键词 | Finanzwirtschaft; Lambda-Test; Nichtlinearität; Testverfahren; Wechselkurs; Wechselkurse; Zeitreihen |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81594-1 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-7923-8 |
| isbn_ebook | 978-3-322-81594-1 |
| copyright | Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003 |
|Archiver|手机版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-8-22 08:34
发表于 2025-3-21 19:23:27
