| 书目名称 | Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung |
| 副标题 | Band 1 – Optionsbewe |
| 编辑 | Ralf Korn |
| 视频video | |
| 概述 | Übersichtliche Darstellung mit durchdachtem didaktischem Konzept.Trennung zwischen Anwendung in der Finanzmathematik und theoretischer Grundlagen der stochastischen Analysis durch Exkurse.Hinweise auf |
| 丛书名称 | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| 图书封面 |  |
| 描述 | .Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden. .Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Itô-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt..Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten, durch die Vorstellung populärer Handels- und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen hergestellt..Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaf |
| 出版日期 | Textbook 2014 |
| 关键词 | Aktien; Black-Scholes-Formel; Brownsche Bewegung; Derivate; Investmentstrategien; Optionen; quantitative f |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-04127-4 |
| isbn_softcover | 978-3-658-04126-7 |
| isbn_ebook | 978-3-658-04127-4Series ISSN 2627-2032 Series E-ISSN 2627-2040 |
| issn_series | 2627-2032 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2014 |
发表于 2025-3-21 16:14:30
