| 书目名称 | Modelle zur Schätzung der Volatilität |
| 副标题 | Eine theoretische un |
| 编辑 | Katja Specht |
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| 丛书名称 | Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe...Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.. |
| 出版日期 | Book 2000 |
| 关键词 | Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Marktforschung; Volatilität |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-08767-0 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-7205-5 |
| isbn_ebook | 978-3-663-08767-0Series ISSN 2945-8218 Series E-ISSN 2945-8226 |
| issn_series | 2945-8218 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2000 |
发表于 2025-3-21 16:14:33
