| 书目名称 | Marktrisiken | | 副标题 | Portfoliotheorie und | | 编辑 | Jürgen Kremer | | 视频video | | | 概述 | Bietet einen eingängigen Zugang zur Quantifizierung von Marktrisiken.Beinhaltet viele Aufgaben mit vollständigen Lösungen.Knapp aber dennoch gut verständlich geschrieben | | 图书封面 |  | | 描述 | In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine möglichst hohe erwartete Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als die Standardabweichung der Portfoliorendite..Für arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle lassen sich optimale Portfolios auch mithilfe von Wahrscheinlichkeitsdichten explizit angeben, und die Martingalmaße vollständiger arbitragefreier Marktmodelle lassen sich umgekehrt mithilfe des Marktportfolios und der Kovarianzmatrix der klassischen Portfoliotheorie darstellen, was im zweiten Kapitel ausgeführt wird..Im dritten Kapitel wird das wichtige Risikomaß Value at Risk vorgestellt, das den größten Verlust eines Portfolios quantifiziert, der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit in einem vorgegebenen Zeitraum nicht überschritten wird. Neben der Delta-Normal-Methode zur näherungsweisen Berechnung des Value at Risk werden auch auf dieser Methode basierende Zerlegungen des Gesamtrisikos in Teilrisiken und Sensitivitäten des Value at Risk gegenüber Änderungen der Risikofaktoren behandelt..Der Value a | | 出版日期 | Textbook 20181st edition | | 关键词 | Portfoliotheorie; Risikomaße; Value at Risk; Expected Shortfall; Finanzmathematik Aufgaben; Finanzmathema | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-56019-8 | | isbn_ebook | 978-3-662-56019-8 | | copyright | Springer-Verlag GmbH Deutschland 2018 |
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发表于 2025-3-21 16:55:54
