Titlebook: Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen; Vom Zufallsspazierga Ehrhard Behrends Textbook 2013 Springer Fachmedien Wiesbaden

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Markovketten, werden und die Werte des Prozesses in einer endlichen (oder abzählbaren)Menge liegen. Man spricht dann von Markovketten. Die wichtigsten Definitionen und einige grundlegende Ergebnisse findet man in den Abschnitten 3.1 und 3.2. Die Theorie wird im Fall diskret-wertiger Zufallsvariablen wesentlich s

Duodenitis

Optimales Stoppen auf Markovketten, vor: Es gibt die Spielfelder 0, 1, 2, . . ., Ihr Spielstein steht auf Feld 0. Jetzt wird gewürfelt, entsprechend der Augenzahl rücken Sie vor. Nach jedem Wurf haben Sie die Möglichkeit, aufzuhören und ausgezahlt zu werden: tausend Mal die Augenzahl des Feldes, auf dem Sie stehen. Wenn Sie allerding

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Die Ito-Formel,m Beispiel gesehen, dass es extrem schwierig sein kann, ein Integral konkret auszuwerten. Das ist damit ganz ähnlich wie in der elementaren Analysis. Dringend erforderlich sind damit Methoden, diese Situation zu verbessern, und das wichtigste Ergebnis in diesem Zusammenhang ist die Ito-Formel. Sie b

有效

Finanzmathematik,ser war sicher die zunehmende Bedeutung von Optionsgeschäften, bei deren Behandlung neue mathematische Verfahren eingesetzt werden mussten. Heute arbeiten Hunderte von Mathematikern daran, Risiken abzuschätzen und Preise von Optionen auszurechnen.

STENT

Black-Scholes-Formel,ckung dieser Formel als den Beginn der modernen Finanzmathematik zu bezeichnen. Wir beschreiben in Abschnitt 10.1 das Problem, in Abschnitt 10.2 wird es auf eine partielle Differentialgleichung zurückgeführt (Black-Scholes-Gleichung), und in Abschnitt 10.3 wird die Lösung explizit angegeben.

Optometrist

Vorbereitungen,In diesem Kapitel erinnern wir zunächst an einige Definitionen und Ergebnisse aus der elementaren Stochastik. Alles findet sich – zum Beispiel – in meinem Buch [Be2] ”Elementare Stochastik“ (Springer Spektrum, 2012). Danach gibt es einige Informationen zur Maßtheorie, und im letzten Abschnitt geht es um den wichtigen Begriff ”bedingte Erwartung“.

作茧自缚

祸害隐伏