| 书目名称 | Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen | | 编辑 | Klaus Düllmann | | 视频video | | | 图书封面 |  | | 描述 | Um der Gefahr von Lieferengpässen bei Anleihe-Futures zu begegnen, wird in der Praxis eine Ausweitung des lieferbaren Materials durch die Zulassung von Anleihen verschiedener Emittenten vorgeschlagen...Klaus Düllmann untersucht theoretisch und empirisch die Eigenschaften eines solchen Mehremittenten-Future anhand von zentralen Erfolgsfaktoren und entwickelt spezielle Konversionsfaktorsysteme, die das emittentenabhängige Ausfallrisiko der einlieferbaren Anleihen berücksichtigen. Er zeigt in einer komparativ-statischen Analyse, wie der Wert der Lieferoption, bei dem sich Zinsänderungs- und Kreditrisiko überlagern, von dem Konversionsfaktorsystem abhängt. Durch die empirische Schätzung ausgewählter Modelle liefert die Arbeit neue Erkenntnisse zur Auswahl von Kreditrisikomodellen. Mit einer Analyse der Hedge-Effizienz geht der Autor der Frage nach, wie sich die Einlieferung von ausfallgefährdeten Anleihen auf die Absicherungsqualität von Mehremittenten-Futures auswirkt... | | 出版日期 | Book 2002 | | 关键词 | Anleihe-Futures; Anleihen; Ausfallrisiko; Bewertung; Futures; Hedge-Effizienz; Konversionsfaktorsystem; Kre | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-90550-5 | | isbn_softcover | 978-3-8244-7735-7 | | isbn_ebook | 978-3-322-90550-5 | | copyright | Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden 2002 |
The information of publication is updating
|
|
发表于 2025-3-21 19:58:33
