书目名称 | Kreditportfoliomodellierung |
副标题 | Abhängigkeiten zwisc |
编辑 | Johanna Eckert |
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概述 | Wirtschaftswissenschaftliche Studie.Includes supplementary material: |
丛书名称 | BestMasters |
图书封面 |  |
描述 | .ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für einKreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in dieAbhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.. |
出版日期 | Book 2016 |
关键词 | Abhängige Risikoparameter; Faktormodell; Copula; Hierarchisch-archimedische Copula; Credit Metrics; Verwe |
版次 | 1 |
doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-12114-3 |
isbn_softcover | 978-3-658-12113-6 |
isbn_ebook | 978-3-658-12114-3Series ISSN 2625-3577 Series E-ISSN 2625-3615 |
issn_series | 2625-3577 |
copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 |