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Titlebook: Input-Output-Analyse; Jochen Schumann Textbook 1968 Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1968 Anhang.Arbeit.Betriebswirtschaft.Bewertung.Inp

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发表于 2025-3-21 17:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
书目名称Input-Output-Analyse
编辑Jochen Schumann
视频video
丛书名称Ökonometrie und Unternehmensforschung‘ Econometrics and Operations Research
图书封面Titlebook: Input-Output-Analyse;  Jochen Schumann Textbook 1968 Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1968 Anhang.Arbeit.Betriebswirtschaft.Bewertung.Inp
出版日期Textbook 1968
关键词Anhang; Arbeit; Betriebswirtschaft; Bewertung; Input-Output-Analyse; Investition; Konsum; Mitarbeiter; Produ
版次1
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-642-87102-3
isbn_softcover978-3-642-87103-0
isbn_ebook978-3-642-87102-3Series ISSN 0078-3390
issn_series 0078-3390
copyrightSpringer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1968
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发表于 2025-3-21 23:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 01:38:43 | 显示全部楼层
Statische Input-Output-Theorie,t wird. Es ist allerdings nicht so, daß in statischen Theorien die Zeit überhaupt keine Rolle spielt. Die Erläuterung der empirischen Grundlagen der Input-Output-Theorie zeigte bereits, daß die Strömungsgrößen in statischen Input-Output-Modellen die Dimension „pro Zeiteinheit“ haben und somit von de
发表于 2025-3-22 06:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 09:35:00 | 显示全部楼层
Dynamische Input-Output-Theorie,iner beliebigen Periode mit Hilfe der allgemeinen Lösung eines dynamischen Modells ausdrücken. Die allgemeine Lösung gestattet auch eine Diskussion bestimmter Eigenschaften der zeitlichen Entwicklungspfade der Variablen.
发表于 2025-3-22 13:54:18 | 显示全部楼层
Ökonometrie und Unternehmensforschung‘ Econometrics and Operations Researchhttp://image.papertrans.cn/i/image/467657.jpg
发表于 2025-3-22 18:37:29 | 显示全部楼层
https://doi.org/10.1007/978-3-642-87102-3Anhang; Arbeit; Betriebswirtschaft; Bewertung; Input-Output-Analyse; Investition; Konsum; Mitarbeiter; Produ
发表于 2025-3-23 01:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-23 02:20:23 | 显示全部楼层
Input-Output-Analyse978-3-642-87102-3Series ISSN 0078-3390
发表于 2025-3-23 05:52:25 | 显示全部楼层
0078-3390 Overview: 978-3-642-87103-0978-3-642-87102-3Series ISSN 0078-3390
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