| 书目名称 | Informationsverarbeitung und Preisbildung am Aktien- und Optionsmarkt | | 副标题 | Eine empirische Intr | | 编辑 | Bernd Schäfer | | 视频video | | | 丛书名称 | Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft | | 图书封面 |  | | 描述 | Diese Intraday-Untersuchung ist die erste umfangreiche Studie, welche ausführlich das innertägliche Handelsgeschehen an schweizerischen und deutschen Aktien- und Optionsmärkten analysiert und den Informationsfluß zwischen diesen Märkten mittels Real-Time-Daten untersucht. Die zentrale Fragestellung lautet, ob sich neue Informationen an diesen Finanzmärkten unterschiedlich schnell in den Preisen widerspiegeln und ob Preisunterschiede zu risikolosen Gewinnen ausgenutzt werden können. Es werden dazu Aktien an den wichtigsten schweizerischen und deutschen Parkettböden sowie Aktien- und Indexoptionen an den Computerbörsen SOFFEX und DTB analysiert. Konkrete Handelsstrategien an beiden Märkten werden entwickelt, die einen eventuell vorliegenden zeitlichen Vorsprung eines Marktes zu Arbitragegewinnen ausnutzen. | | 出版日期 | Book 1995 | | 关键词 | Arbitrage; Futures; Optionen; Optionsbewertung | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-99780-8 | | isbn_softcover | 978-3-7908-0847-6 | | isbn_ebook | 978-3-642-99780-8 | | copyright | Physica-Verlag Heidelberg 1995 |
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发表于 2025-3-21 19:16:04
