| 书目名称 | Informationsgewinnung aus Optionspreisen |
| 副标题 | Eine empirische Anal |
| 编辑 | Nicole Locht |
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| 图书封面 |  |
| 描述 | In der Makroökonomie spielen Markterwartungen eine zentrale Rolle bei der Erklärung von Wechselkursen. Dabei werden einzelne strukturelle Beziehungen wie die Gültigkeit der ungedeckten Zinsparität vorausgesetzt, deren Gültigkeit in der Empirie deutlich widerlegt ist. Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin verschiedene statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie bspw. die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen. |
| 出版日期 | Book 2009 |
| 关键词 | Derivate; Dichtefunktion; Markterwartungen; Risikoneutrale Dichtefunktionen; Wechselkurs; Wechselkurse; Zi |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9490-5 |
| isbn_softcover | 978-3-8349-1737-9 |
| isbn_ebook | 978-3-8349-9490-5 |
| copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2009 |
发表于 2025-3-21 16:14:24
