| 书目名称 | Informationseffizienz von Aktienindexoptionen |
| 编辑 | Ulrich Stephan |
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| 描述 | Aktien-, Devisen- und Zinsterminmärkte haben in der jüngsten Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung ist diesem Trend jedoch bisher nur teilweise gerecht geworden; insbesondere die Stabilitäts- und Allokationswirkungen der Terminmärkte sind nur unzureichend erforscht. Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassamärkten. Der Autor betrachtet insbesondere die Informationsfunktion von Terminmärkten und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt. |
| 出版日期 | Textbook 1998 |
| 关键词 | Aktien; Aktienindex; Aktienindizes; Bewertung; DAX; Deregulierung; Finanzwirtschaft; Kapitalmärkte; Manageme |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-99717-3 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-6704-4 |
| isbn_ebook | 978-3-322-99717-3 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 |
发表于 2025-3-21 16:54:10
