Titlebook: Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt; Andreas Dartsch Textbook 1999 Springer Fachmedien Wiesbaden 1999 Aktien.Aktienkurs.Fu

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书目名称Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt影响因子(影响力)




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书目名称Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt读者反馈




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Textbook 1999von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.

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nschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.978-3-8244-6926-0978-3-663-01485-0

integral

Textbook 1999h die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften

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,Bedeutung und Konzepte zur Ermittlung impliziter Volatilitäten,gangenheitsbezogenen Informationspotential, das dem Investor zur Verfügung steht und von ihm mehr oder weniger modifiziert zur Beurteilung eines Investitionsvorhabens auf die Zukunft übertragen wird. Damit läßt sich die Unsicherheit im Zuge der Prognose künftiger Entwicklungen als „ein Zustand nicht vollständiger Informationen“. verstehen.

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Einleitung,Vergleich mehrerer Investitionsalternativen.. Während sich die Messung erzielter Renditen weitestgehend problemlos gestaltet, ist die Bestimmung des mit einer Anlagevariante verbundenen Risikos als vergleichsweise komplex einzustufen. In diesem Zusammenhang kommt der . als ein mögliches Maß zur . eine große Bedeutung zu.

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https://doi.org/10.1007/978-3-663-01485-0Aktien; Aktienkurs; Futures; Handel; Kapitalmarkt; Kapitalmarkttheorie; Kapitalmärkte; Optionen; Portfolio; T