| 书目名称 | Hedging mit Terminkontrakten | | 副标题 | Eine gleichgewichtst | | 编辑 | Judit Limperger | | 视频video | | | 图书封面 |  | | 描述 | Das Hedging mit Terminkontrakten zählt zu den Kerngebieten des Finanz- und Risikomanagements, sowohl in der wissenschaftlichen Theorie als auch in der praktischen Anwendung. Werden die Preise dabei wie zumeist als exogen gegeben angenommen, berücksichtigen die modellgestützten Entscheidungen nicht die Wechselwirkungen zwischen den Produktionsentscheidungen und der Preisbildung an den Kassa- und Terminmärkten...Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen. Ihre Untersuchung zeigt, dass die Preisbildung an den Märkten einen entscheidenden Einfluss auf die optimale Produktionsmenge und Hedgingposition eines Entscheiders hat. Ein Vergleich mit Ergebnissen in der Literatur üblicher Modelle zeigt, dass die Nichtberücksichtigung der Preisbildung zu falschen Empfehlungen für das Risikomanagement führen kann.. | | 出版日期 | Book 2002 | | 关键词 | Aktienhandel; Hedging; Rationale Erwartung; Risikomanagement; Termingeschäfte; Terminhandel | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81395-4 | | isbn_softcover | 978-3-8244-7413-4 | | isbn_ebook | 978-3-322-81395-4 | | copyright | Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden 2002 |
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发表于 2025-3-21 16:44:51
