| 书目名称 | Finanzmathematik in diskreter Zeit |
| 编辑 | Nicole Bäuerle,Ulrich Rieder |
| 视频video | |
| 概述 | Bietet einen runden, leicht verständlichen Einstieg in die moderne Finanzmathematik.Enthält viele Aufgaben und Lösungen.Bestens sowohl vorlesungsbegleitend als auch zum Selbststudium geeignet.Includes |
| 丛书名称 | Masterclass |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt..Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.. |
| 出版日期 | Textbook 2017 |
| 关键词 | Finanzmathematik; Optionspreistheorie; Portfolio-Optimierung; Diskrete Modelle; Risikomessung; quantitati |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8 |
| isbn_softcover | 978-3-662-53530-1 |
| isbn_ebook | 978-3-662-53531-8Series ISSN 2731-3557 Series E-ISSN 2731-3565 |
| issn_series | 2731-3557 |
| copyright | Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017 |
发表于 2025-3-21 16:38:42
