| 书目名称 | Finanzmathematik |
| 副标题 | Die Bewertung von De |
| 编辑 | Albrecht Irle |
| 视频video | |
| 概述 | Leicht verständliche Einführung in die Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten.Mit zahlreichen Aufgaben, Beispielen und Modellierungen zu Anwendungen in der Finanzwirtschaft.Neuauflage |
| 丛书名称 | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen. |
| 出版日期 | Textbook 2012Latest edition |
| 关键词 | Amerikanische Optionen; Anleihenmärkte; Black-Scholes-Modell; Differentialgleichungen; Finanzmathematik; |
| 版次 | 3 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8314-8 |
| isbn_softcover | 978-3-8348-1574-3 |
| isbn_ebook | 978-3-8348-8314-8Series ISSN 2627-2032 Series E-ISSN 2627-2040 |
| issn_series | 2627-2032 |
| copyright | Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2012 |
发表于 2025-3-21 16:44:59
