| 书目名称 | Finanzderivate mit MATLAB | | 副标题 | Mathematische Modell | | 编辑 | Michael Günther,Ansgar Jüngel | | 视频video | | | 概述 | Optimale Vorbereitung für die Berufspraxis in Banken und Versicherungen im Bereich Finance | | 图书封面 |  | | 描述 | In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur Lösung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium. Der Text wurde für die zweite Auflage gründlich überarbeitet und durch aktuelle Entwicklungen auf den Finanzmärkten ergänzt: u.a. Bewertung von Energiederivaten, die im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte entwickelt wurden - spezielle Kreditderivate, deren | | 出版日期 | Textbook 2010Latest edition | | 关键词 | Arbitrage; Binomialmethode; Black-Scholes-Gleichung; MATLAB; Modellierung; Monte-Carlo-Methode; Monte-Carl | | 版次 | 2 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9786-2 | | isbn_softcover | 978-3-8348-0879-0 | | isbn_ebook | 978-3-8348-9786-2 | | copyright | Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2010 |
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发表于 2025-3-21 17:29:39
