| 书目名称 | Finanzderivate mit MATLAB® |
| 副标题 | Mathematische Modell |
| 编辑 | Michael Günther,Ansgar Jüngel |
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| 概述 | Optimale Vorbereitung für die Berufspraxis in Banken und Versicherungen im Bereich Finance |
| 图书封面 |  |
| 描述 | In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur Lösung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium. |
| 出版日期 | Textbook 20031st edition |
| 关键词 | Arbitrage; Binomialmethode; Black-Scholes-Gleichung; MATLAB; Modellierung; Monte-Carlo-Methode; Randwertpr |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-96842-5 |
| isbn_ebook | 978-3-322-96842-5 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2003 |
发表于 2025-3-21 17:04:11
